Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Эконометрика

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 938 RSS
←   Январь 2001   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней 9 выпусков (1-2 раза в неделю)


Сайт рассылки: http://orlovs.pp.ru/ivst.php
Открыта: 29-06-2000
Адрес автора: science.humanity.econometrika-owner@subscribe.ru

Автор
Орлов А.И.

Статистика

938 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Эконометрика - курс 'Современная эконометрика'


Служба Рассылок Subscribe.Ru проекта Citycat.Ru

Уважаемые подписчики!

   Спасибо за поддержку. Раз Вы продолжаете получать нашу рассылку, значит, ее материалы представляют для Вас интерес.
   Однако в рамках рассылки "Эконометрика" невозможно получить систематическое образование по эконометрике. Почему это так?
   1. Основная причина - отсутствие обратной связи преподавателей (авторов текстов) со слушателями, что не позволяет проконтролировать усвоение материала ни подписчикам, ни авторам рассылки.
   2. Восприятие эконометрики как науки затруднено прежде всего из-за невозможности рассылать тексты с более или менее сложными формулами. Другими словами, математический аппарат эконометрики по объективным причинам мало представлен в рассылке.
   3. Поскольку подписчики могут обратиться к любому номеру рассылки, то приходится избегать длительного последовательного изложения какой-либо тематики во многих номерах. В результате рассылка представляет собой скорее хрестоматию текстов по различным разделам эконометрики, а не систематический курс.
   4. Современного учебника по эконометрике пока нет. Имеющиеся публикации обладают теми или иными недостатками. В частности, в лучшем случае они отстают на 20-30 лет от современного состояния науки, в худшем - содержат те или иные ошибки. С другой стороны, на факультете "Инженерный бизнес и менеджмент" Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана накоплен опыт преподавания современного курса эконометрики, программа которого не раз появлялась в тех или иных материалах рассылки.
   Поэтому Институт высоких статистических технологий и эконометрики кафедры ИБМ-2 факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана проводит набор слушателей, желающих получить систематическое образование по эконометрике.
   Курс "Современная эконометрика" рассчитан на 100 академических часов (50 "пар").
   Занятия будут проводиться в рамках системы повышения квалификации и дополнительного образования Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана (факультет "Инженерный бизнес и менеджмент"). Успешно окончившие курс получат удостоверение МГТУ им. Н.Э.Баумана (стандартного образца) о повышении квалификации по специализации "Эконометрика".
   Планируем, что занятия будут проводиться МГТУ им. Н.Э. Баумана три раза в неделю (как для системы второго образования) . Каждое занятие - 6 академических часов (три "пары"). Таким образом, курс займет чуть менее 6 недель. В первый раз предполагается провести его в апреле-мае 2001 г. Возможен вариант с двумя занятиями в неделю. Тогда курс удлиняется до 9 недель.
   В первом потоке основную часть занятий (не менее 80%) проведет проф. А.И.Орлов. Слушатели получают методические материалы.
   Стоимость обучения одного слушателя зависит от размера группы: 20 человек - 2900 руб., 30 чел. - 2000 руб. (за весь курс; вносится до начала занятий). Поощряется обучение группы слушателей из одной организации.
   Таким образом, первый поток будет организован для жителей Москвы и ближнего Подмосковья. В дальнейшем предполагается организовать группы дистанционного обучения (две сессии в год в МГТУ им. Н.Э.Баумана, каждая продолжительностью 1 неделя).
   Просим всех заинтересованных подписчиков из Москвы и ближнего Подмосковья в срок до 15 февраля 2001 г. (чем раньше, тем лучше) выслать в наш адрес по электронной почте (E-mail: antorlov@mail.ru) заявление следующего содержания (в текстовом формате):

Ректору МГТУ им. Н.Э. Баумана проф. И.Б.Федорову
от (Фамилия, имя, отчество, адрес (обычный и электронный), телефон, место работы (учебы), должность)

   Прошу принять меня в группу повышения квалификации по специализации "Эконометрика". Оплату гарантирую.
   Дата.

   Если от необходимого минимума (20 человек) поступят заявления к указанному сроку (15 февраля 2001 г.), то с будущими слушателями будут проведены собеседования (с целью выяснить степень подготовки и пожелания к курсу), заключены договора по установленной форме. После внесения оплаты через бухгалтерию МГТУ им. Н.Э. Баумана, получения расписания занятий и предварительных методических материалов они будут готовы к занятиям.
   Если от необходимого минимума (20 человек) не поступят заявления к указанному сроку (15 февраля 2001 г.), то описанный выше проект не будет реализовываться.

Директор Института высоких статистических технологий и эконометрики,
профессор А.И.Орлов

*      *      *

Примерное содержание курса "Эконометрика"

   1. Структура современной эконометрики. Особенности экономических данных. Структура статистики: математическая статистика, прикладная статистика, применения статистических методов в конкретных областях. Эконометрические методы - статистические методы анализа экономических данных. Понятие об эконометрических моделях управления качеством, анализа экспертных оценок и др. Конкретные применения эконометрики (на примере индекса инфляции).
   2. Современная прикладная статистика и эконометрика. Области статистических методов: статистика случайных величин, многомерный статистический анализ, статистика случайных процессов и временных рядов, статистика нечисловых данных. Пять точек роста: непараметрическая статистика, устойчивость статистических процедур, размножение выборок, статистики нечисловых и интервальных данных.
   3. Современная теория измерений. Шкалы: наименований, порядка (ранговая), интервалов, отношений, абсолютная. Проблема адекватности эконометрического вывода. Средние величины, результат сравнения которых инвариантен относительно допустимых преобразований шкалы. Применения к расчету рейтингов.
   4. Статистический анализ числовых величин и современная непараметрическая статистика. Непараметрическое оценивание характеристик распределений и доверительных границ для них. Непараметрические методы оценивания плотности. Критерии А.Н.Колмогорова, Н.В.Смирнова, омега-квадрат. Проблема проверки однородности двух выборок (независимых и связанных). Проверка симметрии распределения.
   5. Многомерный статистический анализ. Восстановление зависимостей на основе методов наименьших квадратов и наименьших модулей. Модели линейной (по параметрам) регрессии. Оценивание необходимой степени полинома. Непараметрическая регрессия. Дисперсионный анализ. Понятие о планировании эксперимента. Параметрические и непараметрические методы классификации, оценка их качества. Другие методы (многомерное шкалирование, факторный анализ и др.).
   6. Анализ и прогноз временных рядов. Методы выделения трендов. Статистический спектральный анализ. Оценивание периода случайного процесса и временного ряда. Модели авторегрессии. Системы эконометрических уравнений, методы их построения и анализа. Методы оценивания параметров систем эконометрических уравнений.
   7. Статистика нечисловых данных. Различные виды нечисловых данных, связи между ними. Люсианы. Нечеткие множества и их связь со случайными. Метрики (показатели различия), эмпирические и теоретические средние, медиана Кемени, асимптотическое поведение решений экстремальных статистических задач, законы больших чисел, непараметрические оценки плотности в произвольных пространствах.
   8. Статистика интервальных данных. Погрешности измерения и интервальные данные. Нотна - максимально возможное отклонение, вызванное интервальностью статистических данных. Рациональный объем выборки. Их расчет для ряда задач оценивания, проверки гипотез, регрессионного, кластерного и дискриминантного анализов.
   9. Проблема устойчивости статистических процедур по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок модели. Робастные методы статистики. Общая схема устойчивости. Размножение выборок как эффективный способ интенсивного применения вычислительной техники в эконометрике:
   метод складного ножа Кенуя; бутстреп Эфрона и его критика.
   10. Эконометрические методы экспертных исследований. Примеры и основные этапы применения методов экспертных оценок. Формирование экспертной комиссии. Метод "снежного кома". Различные виды экспертных процедур (с взаимодействием или без, одно- и многотуровые и др.). Метод средних рангов и метод медиан. Согласование кластеризованных ранжировок. Применение коэффициентов ранговой корреляции, теории люсианов, медианы Кемени и иных методов статистики нечисловых данных.
   11. Эконометрические методы управления качеством, сертификации и классификации продукции. Сертификация и статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля. Оперативная характеристика. Приемочный и браковочный уровни дефектности. Предел среднего выходного уровня дефектности. Применение Центральной предельной теоремы теории вероятностей. Методы выбора плана контроля. Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Применение статистики люсианов. Всегда ли нужен выходной контроль? Контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм.

Профессор, доктор технических наук А.И.Орлов

*      *      *

   На сайте http://antorlov.nm.ru или его зеркале http://www.newtech.ru/~orlov Вы можете найти полезные макросы для Microsoft Word 97/2000, могущие помочь Вам в работе, например, макросы для создания книжек размером в половину листа, обьединения множества файлов в один, создания каталогов своих файлов или для извлечения из недр Word'а красивых значков. Также представлен учебник профессора А.И.Орлова по менеджменту, статьи А.И.Орлова по актуальным вопросам статистики и экономики. Имеется лекция об устройстве ядерных реакторов.
   Страница рассылки - http://antorlov.nm.ru/ivst.htm или http://www.newtech.ru/~orlov/ivst.htm.
   Если Вы живете в Москве, то для доступа к сайту www.newtech.ru/~orlov Вы можете воспользоваться бесплатным демо-доступом компании NewTech. Телефоны: (095)234-94-49, (095)956-37-46. Login: demo. Password: test. Вход под этим логином абсолютно бесплатный и открыт круглосуточно. Сеанс связи неограничен. Одновременно возможен вход не более 5 пользователей по демо-доступу. Если Вы видите сообщение об отказе в авторизации, значит, Вы - 6-й пользователь, входящий под этим логином, - повторите попытку позже. Доступ с использованием программы Netscape Navigator требует указания DNS: Primary DNS: 212.16.0.1, Secondary DNS: 193.232.112.1. В последнее время увеличилась загрузка бесплатных линий, так что для дозвона рекомендуется использовать какую-нибудь автоматическую программу вроде EDialer. Отказ сервера в принятии пароля не должен служить основанием для прекращения дозвона.
   На сайте http://karamurza.euro.ru представлена книга видного современного философа и политолога С.Г.Кара-Мурзы "Опять вопросы вождям", которая является глубоким научным исследованием современных проблем западного и российского общества. Данная книга может серьезно повысить образовательный уровень интересующихся политологическими и социологическими проблемами.
   Студентам-медикам и врачам может быть интересен сайт http://ambarsum.chat.ru, на котором представлены типовые истории болезней, программы для проверки знаний, медицинские книги и рефераты.
   Автор материалов рассылки и статей на сайте http://antorlov.nm.ru - профессор А.И.Орлов. Поддержка рассылки осуществляется А.А.Орловым.
   Все вышедшие выпуски Вы можете посмотреть в Архиве рассылки по адресу http://www.subscribe.ru/archive/science.humanity.econometrika.

Удачи Вам и счастья!

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Поиск
В избранное